Seminarium

Procesy stochastyczne

prowadzone przez

J. Zabczyka

odbywa się we wtorki w godzinach 12.15-14.00 w sali 106

PROGRAM

29.04.2008

Szymon Peszat (IMPAN Kraków)
Prawo wielkich liczb dla modelu pasywnego znacznika (dokończenie) - wg wspólnej pracy z T. Komorowskim i T. Szarkiem

22.04.2008

Szymon Peszat (IMPAN Kraków)
Prawo wielkich liczb dla modelu pasywnego znacznika wg wspólnej pracy z T. Komorowskim i T. Szarkiem

26.02.2008

Adam Jakubowski (UMK Toruń)
Moje przygody z kryterium ciasności Aldousa

29.01.2008

B. Gołdys
Modele rynków finansowych z losową zmiennością

22.01.2008

D. Applebaum
L(2)-properties of Hunt semigroups on Lie groups

15.01.2008

A. Talarczyk
Fluktuacje czasu przebywania gałązkowych układów cząstek
Abstract

18.12.2007 - 12¹⁵

Michał Baran
Zupełność rynków obligacji z szumem Levy'ego - c.d.

11.12.2007 - 10³⁰

A. Święch
Wstęp do teorii rozwiązań lepkich (viscosity solutions)

4.12.2007 - 12¹⁵

Michał Baran
Zupełność rynków obligacji z szumem Levy'ego

27.11.2007

Mariusz Niewęgłowski (PW, Wydz. MiNI)
Wyznaczanie rozkładów czasów absorpcji z zastosowaniami do finansów

13.11.2007 - 12¹⁵

Piotr Miłoś (IMPAN)
Stochastyczne równania z szumem Levy'ego w teorii nieskończonych układów cząstek (dokończenie)

Mariusz Niewęgłowski (PW)
Wyznaczanie rozkładów czasów absorpcji z zastosowaniami do finansów

Seminaria w roku akademickim 2006/2007

5.06.2007

A. Chojnowska-Michalik, J. Zabczyk
O procesach Ornsteina-Uhlenbecka z szumem Levye'go

- przegląd literatury

29.05.2007

Ł. Kuciński
Sterowanie impulsowe procesów skokowych

22.05.2007 - 11⁴⁵

E. Priola, A. Chojnowska-Michalik, J. Jakubowski
Procesy Ornsteina-Uhlenbecka z szumem Levy'ego
Celem spotkania jest przedyskutowanie pytań otwartych związanych z tą problematyką.

15.05.2007

Piotr Garbaczewski (Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego)
Procesy stochastyczne Levy'ego, Cauchy i OUC (OUC to procesy Ornsteina-Uhlenbecka z szumem Cauchy'ego)

24.04.2007

Michał Baran
Aproksymacja rozwiązań równań stochastycznych z szumem Levy'ego

17.04.2007

Mark Veraar
Stochastic integration in Banach spaces

W wykładzie pojawią się również zastosowania ogólnej teorii do zagadnień regularności procesów stochastycznych

3.04.2007

Anna Rusinek (IMPAN)
Nośniki rozwiązań stochastycznych pdes ze skokami